AI로 최적의 포트폴리오… 5개 펀드 순자산 2350억 ‘국내 최대’

미래에셋자산운용
‘AI나스닥펀드’ 작년 수익률 60%… 나스닥100 대비 16% 초과 성과
美 법인 ‘웰스스팟’ 세워 혁신 주도… AI가 운용하는 ETF 국내 상장 예정

박현주 미래에셋그룹 회장(가운데)과 미래에셋그룹 관계자들이 미국 하와이에서 열린 ‘상장지수펀드(ETF) 랠리’에서 기념사진을 촬영하고 있다. 미래에셋자산운용 제공

최근 인공지능(AI)이 각종 산업 전반에 적용되고 있는 가운데 금융투자업계에서도 AI를 적극적으로 도입하고 있다. 미래에셋자산운용은 국내 자산운용사 중 한발 빠르게 AI 기술과 금융공학을 접목한 금융상품과 서비스를 확장하고 있다.

미래에셋자산운용은 2017년부터 AI를 활용한 빅데이터 분석과 머신러닝(기계학습) 알고리즘을 활용해 시장 변동성을 예측하고 최적의 투자 전략을 도출하는 펀드를 운용하고 있다. AI를 활용한 펀드는 지난달 말 현재 총 5개로 순자산 2350억 원에 달한다. 이는 국내 자산운용사 중 가장 큰 규모다.

특히 2020년 1월 설정된 ‘미래에셋합리적인AI글로벌모멘텀혼합자산투자신탁’은 국내 최대 규모의 AI 기반 공모펀드로 멀티에셋(서로 다른 유형의 자산으로 포트폴리오 구성) 자산배분 전략을 AI가 수행한다. 지난달 말 현재 설정 이후 연평균 6.9%의 수익률을 기록하는 등 꾸준한 성과를 내고 있다.

‘TIGER AI코리아그로스액티브 ETF’는 국내 최초의 AI 활용 액티브 ETF로 2020년 9월 설정된 뒤 올 2월 말까지 코스피지수 대비 14.5%의 초과 성과를 내고 있다. AI를 통해 단기 모멘텀(동력)과 장기 성장성을 동시에 고려해 미국 나스닥 혁신기업에 투자하는 ‘미래에셋AI미국나스닥펀드’는 지난해에만 60.37%의 수익률을 올렸다. 같은 기간 벤치마크(평가지표)인 나스닥100 지수 대비 15.82%의 초과 성과를 낸 셈이다.

미래에셋은 국내를 포함한 글로벌 시장의 미래 성장 핵심 동력으로 AI를 선택했다. 2023년 호주 로보어드바이저 전문 운용사인 ‘스톡스팟’을 인수했고 지난해에는 미국에 AI 전문 회사 ‘웰스스팟’을 세워 AI 금융 혁신에 박차를 가하고 있다.

웰스스팟은 각 해외법인의 AI 금융 전략을 총괄하고 그룹 내 혁신기술 협력을 주도하는 역할을 맡는다. 미래에셋은 올해 국내외에서 AI를 활용한 다양한 금융상품을 선보이며 시장 경쟁력을 강화할 계획이다.

최근 미래에셋 주요 임직원이 모여 글로벌 상장지수펀드(ETF) 비즈니스 현황을 공유하고 발전 방향을 모색하는 ‘ETF 랠리 2025’에서 박현주 미래에셋그룹 회장은 ‘킬러 프로덕트’의 중요성을 강조했다. 박 회장은 “기존에는 없던 시장의 혁신을 가져올 수 있는 경쟁력 있는 상품을 만들어 내는 데 집중해야 한다”고 말했다.

미래에셋은 AI 핵심 계열사인 웰스스팟과 함께 AI가 직접 운용하는 나스닥 ETF의 국내 상장을 준비 중이다. 미래에셋은 20년 이상 축적한 해외 주식 데이터 활용 경험과 AI 기술을 접목해 차별화된 경쟁력을 선보인다는 계획이다. 이를 위해 ETF를 운용할 AI 모델 구축 단계부터 웰스스팟과 긴밀한 협업 체계를 유지하고 있다. 미국 시장에서도 미래에셋자산운용의 미국 자회사 ‘글로벌 X US’와 웰스스팟이 협업해 AI 기반 회사채 상품을 출시할 예정이다.

최근 글로벌 자산운용업계에서는 AI 기술을 다양한 방식으로 적용하고 있다. 세계 최대 자산운용사인 블랙록은 AI 플랫폼인 ‘알라딘’을 활용해 방대한 데이터를 분석해 투자 리스크를 찾고 AI 기반 투자 알고리즘을 통해 고객 맞춤 포트폴리오나 자산관리 서비스를 제공하고 있다. 또 뱅가드그룹이나 UBS, 알리안츠 등의 글로벌 금융기업들도 AI 기반 고객별 개인화 맞춤 포트폴리오 제공 과정에서 AI를 활용하고 있다.

자산운용업계 관계자는 “AI 기반 운용은 전통적인 운용 방식과 비교해 빠른 의사결정과 데이터 분석이 가능하다는 점과 관련 비용을 획기적으로 낮출 수 있다는 강점을 가진다”며 “금융 시장의 복잡성이 증가하는 상황에서 AI의 역할은 더욱 중요해 질 것으로 예측된다”고 말했다.

미래에셋은 이르면 다음 달 다양한 퇴직연금 사업자와 협력해 AI 로보어드바이저를 활용한 ‘퇴직연금 투자일임 서비스’를 선보일 예정이다. 이 서비스는 개인별 맞춤형 퇴직연금 운용 솔루션을 제공하는 것을 목표로 한다.

미래에셋자산운용 관계자는 “AI 기술과 오랜 운용 경험을 결합해 투자자들에게 새로운 투자 패러다임을 제시하겠다”며 “앞으로도 금융과 기술을 융합한 혁신적인 상품으로 시장을 선도해 나가겠다”고 말했다.