한국 부도위험 급상승…2년2개월만에 최고치

한국 CDS프리미엄 홍콩시장서 180bp 육박

미국과 유럽 금융기관들의 신용등급이 잇따라 하향조정되면서 국가 부도 위험 수준을 나타내는 한국 CDS 프리미엄이 2년2개월만에 최고치로 치솟았다.

국내 은행들의 CDS 프리미엄도 급등했으며 국내 외화자금 사정을 나타내는 통화스와프(CRS) 금리도 악화됐다.

22일 국제금융센터와 증권업계에 따르면 한국 정부 발행 외화 채권에 대한 5년 만기 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 21일 뉴욕시장 종가기준 전날보다 14bp 폭등한 173bp(1bp=0.01%)로 2009년 7월 17일 178bp 이후 가장 높았다.

이날 오후 3시 현재 홍콩시장에서 한국 CDS 프리미엄은 179bp를 기록했다.

한국 CDS 프리미엄은 지난달 1일 101bp에서 미국 신용등급 강등 직후 121bp로 급등했다. 이후 불과 한 달 반 만에 50bp나 치솟았다.

CDS는 채권을 발행한 기업이나 국가 등이 부도났을 때 손실을 보상해주는 금융파생상품이다. CDS 프리미엄이 높아졌다는 것은 국가 신용도가 나빠져 국외채권을 발행할 때 비용이 많이 든다는 것을 의미한다.

국제금융센터 관계자는 "프랑스에 이어 이탈리아와 프랑스 등 유럽은행들의 신용등급이 잇따라 하향 조정되면서 한국 CDS프리미엄이 급등했다. 외화자금조달이 어려워질 수 있다는 우려 때문"이라고 말했다.

그는 "우리나라 CDS프리미엄은 미국과 유럽 금융기관 신용우려에 민감하게 반응하는 편이다"고 설명했다.

한국 은행들의 부도위험 역시 크게 올라갔다. 하나·국민·신한·우리·기업·산업·수출입은행 등 주요 7개 은행의 CDS 프리미엄 평균은 208bp로 추석연휴 전 158bp에 비해 무려 50bp 폭등했다.

우리은행(226bp)과 하나은행(217bp), 신한은행(214bp)이 가장 높았다. 이어 국민은행(207bp), 기업은행(201bp), 산업은행(196bp) 수출입은행(196bp) 등의 순이다.

미국과 유럽계 은행들이 한국 시장에서 자금을 빼가는 것이 아닌가 하는 우려에 외화자금 사정도 나빠지고 있다.

달러자금사정을 보여주는 1년물 통화스와프(CRS) 금리는 이날 장중 한때 1% 아래로 급락했다.

CRS금리는 달러를 변동금리로 차입하는 대신에 원화를 빌려줄 때 받는 고정금리다. CRS금리가 낮아진다는 것은 달러 구하기가 어렵다는 뜻이다.
증권업계 분석에 따르면 우리나라 금융기관의 외환차입금은 3819억 달러(370조원)에 이르고 외국인의 국내채권 보유규모는 85조6000억원, 주식 보유규모는 344조5000억원에 달한다. 모두 합치면 800조원에 이른다.

디지털뉴스팀