연금전용 대신로보어드바이저, 비용 낮추고 안정성 높여

대신증권

연금전용 대신로보어드바이저는 국내외 상장지수펀드(ETF)에 자산배분전략을 적용해 변동성을 낮추고 안정성을 높였다.

이 상품은 다른 펀드들에 비해 판매 및 운용에 드는 비용을 획기적으로 줄였다. 20년 이상 장기 투자하는 연금 가입자에게 유리하게 설계된 점이 특징이다.

연금전용 대신로보어드바이저는 투자 대상을 ‘머신러닝(기계학습)’ 기법과 최신 금융공학 기법인 ‘블랙-리터만’ 모형을 통해 물색한다. 사람들의 주관적 판단이 아니라 빅데이터와 알고리즘을 기반으로 투자를 판단하는 것이다.

대신금융그룹의 금융공학파트가 이러한 기법을 개발했다. 금융위원회와 코스콤이 주관한 테스트 베드를 최종 통과한 모델이다. 대신증권 관계자는 “수익률은 평균치를 상회했고 위험에 대한 초과수익 정도는 업계 최고 수준을 기록했다”고 설명했다.

연금전용 대신로보어드바이저의 가장 차별화된 점은 판매와 운용에서 낮은 비용을 받는다는 점이다. 고객들의 비용을 수익으로 환원시켜 미래 수익을 얻을 수 있다.

이 상품은 최소 가입 금액에 제한이 없다. 대신자산운용이 펀드를 운용한다. 가입을 원하는 고객은 홈트레이딩시스템(HTS), 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 간편하게 가입할 수 있다. 실시간 성과를 확인할 수 있고 일반 펀드와 수익률을 비교할 수 있다.

이영철 대신증권 연금사업센터장은 “장기투자를 하는 연금 가입자들은 비용을 최소화할 필요가 있다”며 “비용절감 효과도 누리면서 펀드매니저 교체에 대한 부담이 작은 로보어드바이저 상품이 연금투자의 새로운 트렌드로 자리 잡을 것”이라고 설명했다.

조은아 기자 achim@donga.com