삼성-현대차 등 7大 금융그룹, 부실 전이위험 ‘테스트’ 받는다

금감원 ‘스트레스 테스트’ 모형 개발… 내년 상반기 3곳 적용, 순차 확대

금융당국이 삼성 한화 등 기업집단 소속 금융그룹의 부실 위험을 측정하는 ‘스트레스 테스트’ 모형을 개발한다.

금융감독원은 금융그룹 계열사 간 부실 전이 위험을 반영한 통합 스트레스 테스트 모형을 연내 개발해 내년 상반기 시범 평가에 들어간다고 1일 밝혔다. 원-달러 환율이 급등하거나 경제성장률이 급락하는 등 극단적인 경제 위기 상황이 발생했을 때 특정 계열사가 부실해져 전체 그룹 또는 국내 경제 전체가 흔들리는 일은 없는지 미리 살펴보겠다는 취지다. 예컨대 극심한 경기 침체로 삼성전자 등 계열사가 위기를 맞았을 때 삼성생명 같은 금융회사로 위험이 번지지는 않는지, 그룹이 영업활동을 무리 없이 지속할 수 있는지를 시험해보겠다는 것이다.

스트레스 테스트는 △그룹 소속 개별 금융회사의 복원력 평가 △금융·비금융 계열사 간 전이 위험 평가 △특정 금융그룹의 부실이 그룹 밖으로 번지는지에 대한 시스템 리스크 평가 등으로 구성된다. 모형이 개발되면 내년 상반기 중 삼성 한화 미래에셋 등 3곳에 시범 적용한 뒤 현대차 동부 교보 롯데 등 나머지 4개 금융그룹으로 대상을 확대할 예정이다. 이들 7개 그룹은 총자산이 5조 원을 넘고 여·수신, 금융투자, 보험 중 2곳 이상의 금융계열사를 보유하고 있는 ‘금융그룹 감독제도’ 적용 대상이다.

장윤정 기자 yunjung@donga.com