美 헤지펀드 수익률 9월 상승세로 반전

서브프라임 모기지(비우량 주택담보대출) 파문으로 위축됐던 헤지펀드들이 새로운 자금을 수혈하는 등 빠른 속도로 정상을 찾아가고 있다.

13일 시장조사기관인 ‘헤지펀드 리서치’에 따르면 8월 한 달 동안 미국 헤지펀드에 새로 유입된 자금은 90억 달러에 달했다. 이는 7월에 유입된 자금 170억 달러에 비하면 적지만 8월은 서브프라임 모기지 후(後)폭풍으로 신용시장이 최악의 상황이었다는 점을 감안하면 투자자들이 여전히 헤지펀드를 선호하고 있다는 점을 보여 주고 있다.

실제로 올해 1월부터 8월 사이에 헤지펀드에 유입된 자금은 1445억 달러로 지난해 같은 기간의 1264억 달러보다 훨씬 많다.

수익률도 빠른 속도로 회복세를 나타냈다. 헤지펀드 평균 수익률은 8월에는 서브프라임 여파로 1.31% 하락했으나 9월 들어 2.98% 상승으로 반등했다.

헤지펀드의 메카인 그리니치에 본사를 둔 헤지펀드의 평균 수익률도 8월 1.64%에서 9월에는 2.97% 상승했다.

일부 헤지펀드는 서브프라임발 금융시장 위기를 오히려 ‘기회’로 활용하고 있다. 유동성 위기에 몰린 모기지 회사들의 지분을 싼값에 대거 인수한 것이 대표적인 사례. 그리니치에 있는 헤지펀드 카링턴도 대형 서브프라임 모기지 회사인 뉴센추리의 한 사업부문을 통째로 사들였다.

한편 자본시장의 큰손인 기관투자가들의 헤지펀드 선호도 계속되고 있는 것으로 나타났다. 씨티그룹이 최근 미국과 유럽에서 대형 연금 매니저 50명을 대상으로 향후 투자 계획을 물어본 결과 헤지펀드와 사모펀드 등 ‘대안 투자’ 비율을 현재 14%에서 2010년에는 20%로 높일 계획인 것으로 조사됐다.

뉴욕=공종식 특파원 kong@donga.com