다른 美파생상품에도 1조원대 투자

4500억대 서브프라임 손실 입은 우리銀

평가손실 규모 파악 나서

미국 서브프라임 모기지(비우량 주택담보대출) 관련 파생금융상품 투자로 지난해 약 4500억 원을 손실로 털어낸 우리은행이 다른 미국 파생금융상품에 추가로 약 11억 달러(약 1조 670억 원)를 투자한 것으로 밝혀졌다.

우리은행은 6일 “지난해 말 현재 미국 회사채를 담보로 한 파생상품인 부채담보부증권(CDO)에 약 5억9900만 달러, 부도 채권의 상환을 보증하는 지급보증계약(CDS)에 약 5억 달러를 투자하고 있다”고 밝혔다.

CDS는 회사채를 발행한 회사가 부도를 낼 때 인수자(우리은행)가 대신 상환하는 조건으로 수수료를 받는 파생상품. CDS와 CDO의 가격은 기초자산의 등급에 따라 시장에서 매일 평가되며 서브프라임 모기지 사태 이후 평가등급이 낮은 CDS의 가격은 큰 폭으로 하락했다.

이에 대해 우리은행 측은 “투자한 CDO는 미국 우량 회사채를 담보로 발행된 것이며 CDS도 우량 회사의 채권을 지급 보증하고 있어 부실화할 가능성이 크지 않다”고 해명했다. 우리은행이 국내 시중은행 중 투자은행(IB) 업무에 적극적으로 나서면서 위험을 적극 떠안은 결과 이번에 손실이 커진 셈.

우리은행은 평가손실 규모를 파악하기 위해 미국계 채권평가기관에 용역을 의뢰했으며 이르면 이달 말 결과가 나올 예정이다.

회사 측은 이를 1분기(1∼3월) 중 영업실적에 반영한다는 계획이다. 한국 금융당국은 지난해 말 미국 파생상품 투자의 위험성이 커지자 CDS 예상손실을 회계 장부에 반영하도록 규정을 바꿨다.

곽민영 기자 havefun@donga.com