한은 “이상기후 그대로 두면 2100년 금융권 45.7조 손실”

1.5℃ ·2℃ 대응시 27조원 손실…지연대응시 40조 손실

전북 전주시 전역에 밤사이 눈이 내린 18일 전주시 건지산을 찾은 시민들이 눈을 밟으며 등산을 하고 있다. 2025.03.18. 뉴시스

이상기후가 점차 현실화되는 가운데 아무런 대응을 하지 않을 경우 2100년 경 은행과 보험사 등 금융기관의 물리적 손실 규모가 45조7000억원에 달한 것이란 경고가 나왔다.

한국은행은 18일 ‘한국은행-금융감독원 공동 기후 금융 컨퍼런스’를 개최하고 은행·보험사에 대한 하향식(Top-down) 기후변화 스트레스 테스트 결과를 발표했다.

이번 발표는 국내 최초로 한은과 금감원, 기상청, 14개 금융사가 협력해 기후 리스크가 실물경제 및 금융 안정에 미치는 영향을 파악하고, 금융권의 기후 리스크 관리 방안을 제시한 결과물이다.

한은은 기후 대응정책 도입 강도, 정책 도입시기 변화에 따른 영향을 평가하기 위해 1.5℃ 대응, 2℃ 대응, 지연대응, 무대응 등 총 4개의 시나리오로 분석했다.

1.5℃ 대응은 2050년 탄소중립 달성을 가정했고, 2℃ 대응은 2050년까지 탄소 배출을 현재 대비 80% 감축을 전제했다. 지연대응은 2030년까지 무대응하다 2050년 ‘넷제로’ 정책 추진이다.

기후 리스크로 인한 금융기관의 손실 규모를 시나리오 경로별로 보면 무대응이 가장 컸고, 지연대응과 2℃ 대응, 1.5℃ 대응 순으로 나타났다.

세부적으로 1.5℃, 2℃ 대응의 경우, 금융권(은행 7개사, 보험 7개사 기준) 예상손실 규모는 27조원 내외로 제한했다.

반면, 지연대응의 경우는는 급격한 탄소 감축에 따른 전환 리스크 확대 등으로 인해 금융권 예상손실 규모가 약 40조원으로 증가했다.

무대응 시에는 물리적 리스크(고온·강수 피해 증가 등)의 영향이 확대되며 금융권 예상손실 규모가 45.7조원까지 확대되는 것으로 나타났다.

기후 리스크 감축을 위해 한은은 은행은 신용손실에 대해, 보험사는 시장손실에 대해 관리를 강화할 필요가 있다고 봤다.

업종별로 기후대응 정책 시행 시에는 철강, 금속가공제품, 시멘트 등의 업종에 대해, 무대응 시에는 식료품, 음식점, 건설, 부동산 등의 업종에 대해 리스크 관리를 강화할 필요가 있다고 했다.

한은은 은행들은 기후 리스크가 현재화되는 경우 신용손실로 인해 BIS자본비율이 규제비율을 하회할 가능성에 대비할 필요가 있다고 봤다.

특히 1.5℃대응 및 지연대응 경로 하에서는 2050년을 전후해, 무대응 경로에는 2080년 이후 BIS비율 하락 충격이 심화될 가능성이 있다고 봤다.

보험사의 경우 신용위험 노출 규모가 상대적으로 작아 기후 리스크로 인한 자본적정성 저하 정도는 은행권에 비해 제한적일 것으로 판단됐다.

하지만 최근 태풍·홍수 등 자연재해가 예상보다 더욱 빈번하고 강하게 발생하고 있어, 이와 관련한 보험손실 증가에 대비할 필요가 있다고 분석했다.

김재윤 한은 기후리스크분석팀 과장은 “기후 스트레스 테스트 결과, 향후 기후 리스크는 은행·보험사의 건전성과 금융안정을 훼손시키는 핵심 리스크로 작용할 가능성이 높다”고 말했다.

그러면서 “금융기관이 기후 리스크에 체계적으로 대응할 수 있도록 리스크 관리 지침 개선, 예상외 손실에 대한 대비 강화, 녹색·적응 투자 활성화 등을 조속히 추진할 필요가 있다”고 했다.

[서울=뉴시스]