금감원, 제2금융 유동성 점검… 한은 “담보비율 단계적 상향”

[글로벌 은행 위기]
금융권 SVB사태 파장 예의주시
유동성 규제통해 안전장치 강화

미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산 이후 글로벌 은행들의 유동성 위기가 줄을 잇자 금융당국이 ‘약한 고리’로 꼽히는 제2금융권에 대한 유동성 점검을 강화하고 있다. 한국은행도 은행 간 지급·결제와 관련된 신용 위험을 줄이는 조치에 속력을 내고 있다.

19일 금융당국에 따르면 금융감독원은 최근 상호금융권 수신 잔액 동향을 집중 점검했다. SVB 사태 이후 예금 인출 등 자금 이탈세가 있는지 확인하면서 각 상호금융중앙회 측에 수신 동향에 특이한 점이 있을 경우 즉시 보고해 달라고 전달한 것이다. 금융당국은 저축은행의 자금 흐름에 대해서도 모니터링을 강화하고 있다.

제2금융권 유동성 규제 등을 손보며 안전장치를 강화하는 데도 총력을 기울이고 있다. 금융당국은 상호금융업감독규정 개정을 통해 내년 말부터 상호금융권 유동성 비율을 저축은행 수준인 100% 이상으로 유지하도록 할 계획이다. 금감원 관계자는 “업계의 유동성과 건전성에 대한 모니터링을 이어갈 계획”이라고 말했다.

한은도 현재 70%인 은행 차액결제이행용 담보증권 제공비율을 2025년 8월까지 단계적으로 100%로 높일 계획이다. 한 은행의 부실이 다른 은행으로 전이되는 것을 막기 위한 조치다.

현재 국내 은행 간 소액 거래는 그때그때 바로 결제되는 게 아니라 마감한 뒤 차액을 정산하는 방식으로 이뤄진다. 거래가 이뤄진 뒤 차액 정산까지 시차가 발생하는 만큼 한은은 ‘신용 리스크(위험)’를 줄이기 위해 차액 결제 규모의 70%에 해당하는 국채·통화안정채권 등을 담보로 받아 두고 있다. 이게 바로 차액결제이행용 담보증권이다.

현재 70%인 담보증권 제공비율도 신용 위험을 해소하기에는 부족하다는 지적에 따라 한은은 당초 올해 2월까지 이 비율을 80%로 인상할 예정이었다. 레고랜드 사태 등으로 자금 경색이 심해지자 은행 유동성을 지원하기 위해 인상을 6개월 유예했지만 SVB 사태 여진을 고려할 때 비율 조정을 더 미루기는 어렵다는 관측이 나온다. 만약 유예가 종료되면 은행들은 한은의 계획안에 따라 올해 8월까지 차액결제이행용 담보증권 비율을 80%로 높여야 한다.

아울러 한은은 신용 리스크가 없는 실시간 총액결제(RTGS·Real Time Gross Settlement) 시스템 도입도 검토하고 있다. RTGS는 수취인의 계좌에 돈이 지급되는 순간 은행 간 결제까지 완전히 마무리되는 결제 방식이다.

김도형 기자 dodo@donga.com
김수연 기자 syeon@donga.com