은행 외환건전성 감독 대폭 강화

대출한 금액 만큼 비축해야
외화자산 2% 안전자산 투자

내년부터 국내 은행이 해외에서 외화자금을 빌려와 기업과 개인에게 대출해줄 수 있는 규모가 크게 줄어든다. 지난해 9월 리먼브러더스 사태 이후 국제 신용평가회사와 외신들이 ‘한국의 은행들이 단기에 너무 많은 외화를 빌려와 장기로 운용하면서 외환 리스크를 키운다’고 지적했던 것을 감안한 조치다.

금융위원회는 이 같은 내용의 ‘은행 외환건전성 제고방안’을 확정해 이번 주 중 공식 발표할 예정이다.

이 방안에 따르면 금융위는 현재 80%로 돼 있는 중장기 외화대출 대비 외화차입금 비율(중장기 차입비율)을 연말 무렵까지 90%로 높인 뒤 내년부터 100%로 상향 조정하기로 했다. 내년부터 국내 은행이 만기가 1년이 넘는 중장기 자금 10만 달러를 대출해 주려면 같은 금액의 중장기 차입금을 해외에서 조달해둬야 하는 셈이다. 지금은 국내 은행이 중장기로 8만 달러만 차입하면 10만 달러까지 대출할 수 있다. 중장기 대출과 차입금의 만기가 같도록 해서 유사시 외국 은행들이 차입금을 한꺼번에 상환하라고 요구해도 만기 도래하는 대출금으로 충당할 수 있도록 하려는 조치다.

중장기 차입비율과 관련한 만기를 산정할 때 기준기간을 현행 ‘1년 이상’에서 ‘1년 초과’로 조정하기로 했다. 은행들이 만기가 정확히 1년인 자금을 대거 들여와 중장기 외화차입인 것처럼 보이게 하는 편법을 사용하고 있기 때문이다. 금융당국은 새 만기기준을 적용하면 현재 128%인 중장기 차입비율이 10∼15% 하락할 것으로 보고 있다.

또 남아 있는 만기가 3개월 이내인 외화부채 대비 외화자산 비율을 뜻하는 외화유동성비율 계산방식을 개편해 은행들이 현금화하기 힘든 대출을 점차 줄이도록 유도할 예정이다.

국내 은행들이 보유한 총외화자산의 2% 이상을 신용도가 A등급 이상인 안전자산에 투자하도록 의무화하는 방안도 추진된다.

홍수용 기자 legman@donga.com
정재윤 기자 jaeyuna@donga.com