국내 4대은행 중 1곳 2조8000억 손실 가능성

올 성장률 ―4.2% 가정 ‘스트레스 테스트’ 해보니
다른 2곳도 부실여신 대비
각각 1조~2조 충당금 쌓아야

금융당국이 최근 국내 14개 시중은행을 상대로 ‘스트레스 테스트’를 실시한 결과 올해 경제성장률을 ―4.2%로 가정할 경우 4대 은행 중 한 곳이 2조8000억 원의 신규 손실을 낼 수 있는 것으로 나타났다.

이번 스트레스 테스트는 국제 신용평가회사인 피치가 3월 ‘한국의 은행들이 내년 말까지 총 42조 원의 손실을 낼 것으로 전망된다’라고 발표한 것을 계기로 금융당국이 은행의 부실 실태를 정확히 파악하기 위해 두 가지 시나리오에 따라 실시했다. 한국판 ‘은행 스트레스 테스트’의 방식과 결과가 확인된 것은 이번이 처음이다.

12일 금융당국에 따르면 14개 시중은행은 금융감독원이 성장률, 원-달러 환율, 코스피, 실업률 등을 가정해 만든 시나리오에 따라 상황별로 재무구조가 얼마나 악화되는지를 분석해 그 결과를 지난달 말 금감원에 보고했다.

이에 따르면 4대 은행에 속하는 A은행은 최악의 상황인 △성장률 ―4.2% △코스피 900 △원-달러 환율 1570원 △양도성예금증서(CD) 금리 1.5% △실업률 5% △주택가격 상승률 ―17.5%라는 ‘시나리오1’의 가정을 따를 때 2조8000억 원의 손실이 날 수 있어 그만큼의 대손충당금을 쌓아야 한다. 이는 A은행이 내부적으로 올해 쌓기로 했던 충당금 규모보다 1조 원가량 많다.

또 B은행과 C은행은 최악의 상황에서도 부실 가능성이 있는 여신이 상대적으로 적어 각각 1조∼2조 원과 1조 원 안팎의 충당금을 쌓으면 되는 것으로 나타났다.

최악은 아니지만 여전히 힘든 국면인 ‘시나리오2’에서 성장률 ―2.5%, 코스피 1,100 정도로 가정치를 완화하면 A은행과 B은행이 입을 수 있는 손실은 각각 2조 원과 1조 원 정도로 줄어들고 C은행은 1100억 원에 그치는 것으로 조사됐다.

경제 여건이 최악이라도 대다수 국내 은행의 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율은 금감원 권고치인 10%를 넘었다. 잠재부실이 많은 편인 A은행의 BIS비율은 11.2%였고, B은행과 C은행도 이와 비슷하거나 더 높을 것으로 예상돼 재무건전성은 비교적 양호하다는 평가를 받았다.

금융당국 관계자는 “이번 테스트 결과 국내 은행의 재무구조는 미국과 달리 외부 충격을 어느 정도 감당할 수 있는 수준이라는 점이 확인됐다”고 말했다.

홍수용 기자 legman@donga.com

신수정 기자 crystal@donga.com