한미 통화스와프 달러 31일 1차로 120억달러 풀린다

이주열 한국은행 총재가 20일 서울 중구 한국은행 본관으로 출근하면서 취재진 질문에 답하고 있다. 2020.3.20/뉴스1 © News1

 한국은행이 지난 25일(미 현지시간 기준) 미국 연방준비제도(Fed·연준)와 양자간 통화스와프 본계약을 체결한데 이어 오는 31일 1차로 120억달러를 시장에 푼다.

이는 600억달러 규모의 한미 통화스와프 자금 중 20%에 해당하는 금액이다. 지난 2008년 300억달러 규모의 첫 한미 통화스와프 당시 1차 공급액 40억달러의 3배 수준이다.

한은은 오는 31일 오전 10시~10시30분 120억달러를 경쟁입찰방식 외화대출로 시중에 공급한다고 29일 밝혔다. 해당 자금은 4월2일 금융사에 공급될 예정이다.

한은은 “금번 입출 규모는 무역금융, 단기자금수요 등 최근 외화자금시장의 다양한 수요를 종합적으로 고려해 결정했다”며 “현재 시장 수요에 부족하지 않을 것으로 예상된다”고 밝혔다. 한은은 “향후 외화자금사정 등을 감안해 추가 입찰을 실시할 계획”이라고 밝혔다.

이번 입찰은 각 낙찰자가 제시한 금리를 그대로 적용하는 복수가격방식으로 진행된다. 이는 낙찰자가 제시한 금리 중 가장 높은 금리를 모든 낙찰자에게 일률적으로 적용하는 단일가격방식(Dutch 방식)과 차이가 있다.

입찰 금액 120억달러 중 7일물은 20억달러, 84일물은 100억달러다. 만기일은 7일물의 경우 4월9일, 84일물은 6월25일이다. 결제일은 동일하게 4월2일이다.

최소 응찰금액은 100만달러, 최대 응찰급액은 7일물의 경우 3억달러, 84일물은 15억달러다. 은행별 최대 응찰금액이 입찰 금액의 15%인 셈이다. 최저 응찰금리는 오는 30일 오후 4시께 한은 홈페이지에서 발표한다.

입찰에 참가할 수 있는 금융사는 모든 은행이다. 은행법에 의한 은행, 한국산업은행, 중소기업은행, 한국수출입은행(수은) 등이 입찰 참가 자격을 갖는다. 은행별 최대 응찰금액은 입찰 금액의 20% 이내에서 입찰 때마다 결정한다.

한은은 지난 2008년에도 수은을 제외한 모든 은행에 달러 자금을 공급한 바 있다. 한은 관계자는 “은행이 대 고객 업무를 통해 수요처에 자금을 공급하는 것은 은행 업무의 기본 매커니즘”이라며 “이러한 경로를 통해 외화자금이 시장에 효율적으로 공급될 것으로 기대된다”고 밝혔다.

한은은 향후 대출 기간을 최장 88일 이내에서 조정할 계획이다. 연준과의 통화스와프 계약 종료일이 오는 9월30일인 것을 고려한 것이다.

입찰 방식은 국내 외화자금사정 등을 고려해 입찰 때마다 단일가격방식 또는 복수가격방식으로 결정한다. 최소 응찰금액은 100만달러로 하고 그 이상은 100만달러의 정수배액으로 한다.

한은은 이번 외화대출 때 대출금액의 110%에 상당하는 담보를 잡는다. 한은은 대출 기간 중 일주일마다 담보 가치를 평가해 채권가격과 환율 변동(가격하락 또는 환율상승)으로 담보가치가 대출금액의 105% 미만으로 하락하면 110%와의 차액을 추가로 징구한다.

담보 종류는 한은 원화 RP(환매조건부채권) 매매 대상증권 중 국채, 정부보증채, 통화안정증권으로 한다. 다만 이 담보가 부족하면 한국주택금융공사 발행 MBS(주택저당증권), 은행채 등 여타 RP매매 대상증권 또는 원화 현금도 담보물로 인정한다.

한은은 입찰 1영업일 전까지 연준과의 통화스와프 자금을 활용한 외화대출 입찰 금액, 입찰방식 등을 공고할 계획이다.

한은 관계자는 “한미 통화스와프 자금 공급으로 수급불균형 완화와 시장 변동성 축소 등 외화자금사정이 개선돼 시장안정에 기여할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

(서울=뉴스1)