선물 옵션 만기일이 겹치는 더블위칭데이(Double WItching Day)가 9일로 임박했지만 프로그램매도 물량이 많지 않아 거래소시장이 큰 충격을 받지는 않을 것으로 전망된다.
증권가에서는 이번 만기일에 6000억원 가량의 프로그램 매수잔고중 2000억∼3000억원 가량이 매물로 나오고 나머지 3000억∼4000억원 가량은 6월물로 이월(롤오버)될 것으로 보고 있다.
삼성증권 오재영과장은 “1월말에 1만3000계약에 달했던 외국인의 숏포지션이 7일 4900계약 수준으로 급감하고 투신권도 최근의 대량환매수로 누적순매도포지션이 미미하다”며 “특히 8일 미국증시 폭락에도 국내증시가 예상보다 안정된 모습 을 보여 만기효과가 우려만큼 크지 않을 것”이라고 말했다.
증권거래소 이용재박사는 “합성선물도 고평가돼 있지 않아 신고되지 않는 프로그램매도물량이 나올 가능성도 거의 없다”며 “더블위칭데이에 주가가 하락한 경우는 97년 9월 이후 11번중 3번밖에 안 되며 최근 들어 만기효과가 줄어들고있다”고 말했다.
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