‘DLF 사태’ 우리銀 4차 손실률 -91.7% 확정

원승연 금융감독원 부원장이 1일 오전 서울 여의도 금융감독원에서 주요 해외금리 연계 파생결합상품(DLS·DLF) 관련 중간 검사결과를 발표하고 있다. 대규모 손실을 일으킨 DLS·DLF 사태를 조사 중인 금융감독원은 상품을 설계·제조·판매 전 과정에서 금융회사들이 리스크 관리에 소홀하고 불완전판매를 하는 등의 문제점을 발견했다고 밝혔다. 특히 은행은 투자자들에게 손실 위험을 숨긴 채 상품을 판매한 것으로 드러났으며 불완전판매 의심사례는 전체의 20% 내외로 드러났다. 2019.10.1/뉴스1 © News1

우리은행이 판매한 독일 국채 연계 파생결합펀드(DLF)의 대규모 원금 손실이 이어지고 있다.

1일 우리은행과 피해 투자자 등에 따르면 오는 2일 만기가 돌아오는 ‘교보악사 독일금리연계 전문투자형 사모증권투자신탁 W-4호(DLS-파생형)’의 손실률이 91.68%로 확정됐다.

앞서 지난달 26일 만기 도래한 ‘KB 독일 금리연계 전문투자형 사모증권 투자신탁 제7호(DLS-파생형)’의 경우도 사실상 원금 전액이 날라간 98.1% 손실률을 기록했다

‘교보악사 독일금리연계 전문투자형 사모증권투자신탁 W-4호(DLS-파생형)’ 상품 제안서에 따르면 이 상품은 4개월 만기 펀드로 만기시 독일 10년물 금리가 -0.32%을 기점으로 1bp씩 떨어질 때마다 투자원금의 3.33%씩 손실이 발생하는 구조다. 금리가 계속 떨어져 -0.621%에 도달하면 원금을 모두 잃는다. 지난 30일 당시 독일 10년물 금리는 -0.600%를 기록했다. 이를 대입시 손실률은 93.24%다.

다만 손실률과 무관하게 받는 확정금리(쿠폰금리) 명목으로 원금의 1.4%와 더불어 자산운용 잔액 변화로 인한 수수료 명목으로 원금의 0.16%가 고객에게 돌아간다. 이를 고려하면 최종 손실률은 91.68%로 1억원 투자시 8.32%에 해당하는 832만원만 건질 수 있다.

이날 금감원은 ‘주요 해외금리 연계 DLF 관련 중간 검사결과’를 발표하며, 기초자산인 독일 국채금리가 하락하자 손실 구간인 베리어를 -0.20%에서 -0.32%로 낮추고 판매한 사례가 있다고 밝혔다.

금감원은 “기초자산인 채권금리의 하락으로 기존에 판매한 DLF의 손실가능성이 증대하는 상황에서도 상품판매를 중단하지 않고 오히려 상품구조를 바꾸어가며 신규 판매를 지속했다”고 지적했다.

이날 만기가 도래한 상품은 베리어가 -0.32%로 금감원이 밝힌 사례와 일치한다.

이번 상품에 2억원을 투자했다고 밝힌 A씨(42·여)는 “B지점 프라이빗뱅커(PB)가 끊임없이 문자를 보내고 전화를 걸어와 마지못해 대출받은 금액을 DLF에 넣었다”고 주장했다.

금감원은 DLF 관련 중간 검사결과를 발표하며 지난 25일 기준 DLF 잔액은 6723억원으로 이중 5784억원이 손실구간에 진입했고 예상손실액은 3513억원(52.3%)에 달할 것으로 전망했다.

(서울=뉴스1)