신바젤협약 앞두고 긴장

2006년 말 신()바젤 자기자본협약의 도입을 앞두고 은행권이 바짝 긴장하고 있다.

돈을 빌린 사람의 신용수준까지 고려해 은행의 건전성을 평가하는 신바젤협약이 시행되기 때문이다. 이렇게 되면 은행의 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 낮아져 신용도가 떨어진다.

신바젤협약이란=BIS는 1998년 스위스 바젤에서 각국 은행의 건전성과 안정성을 확보하기 위해 최소 자기자본비율에 대한 국제적 기준을 1988년에 제시했다. 적용 대상 은행은 자기자본을 위험가중자산으로 나눈 자기자본비율을 8% 이상으로 유지해야 한다.

바젤위원회는 더 정교한 자기자본 기준을 마련해 올해 6월 회원국의 합의를 거쳐 2006년 말부터 도입할 예정이다. 한국은 회원국이 아니지만 새 기준을 받아들여야 하는 입장.

신바젤협약의 특징은 위험가중자산을 평가할 때 대출받은 사람의 신용도에 따라 가중치를 둬 평가하는 것이다. 이렇게 되면 외환위기 이후 한국의 은행들이 가까스로 맞춰왔던 BIS 자기자본비율이 크게 낮아진다. BIS 비율이 낮아지면 은행은 신용이 떨어져 거래고객이 이탈하고 은행간 합병에서도 불리해진다

은행들 대책 마련에 분주=은행들은 태스크포스팀을 구성하고 회계법인의 컨설팅을 받는 등 대책 마련에 부심하고 있다.

A시중은행 대책팀장은 새 기준을 적용하면 자기자본비율이 20%가량 감소한다면서 이 때문에 수조원에 이르는 자기자본을 조달해야 하는데 시한이 너무 촉박하다고 우려했다.

신바젤협약 도입이 한국 경제의 새로운 위협 요소가 될 것이라는 지적도 나오고 있다.

한국은행 금융경제연구원은 26일 신바젤협약 도입에 따른 은행대출 현상과 정책과제 보고서에서 새 협약이 도입되면 한국 경제의 경기진폭이 커질 것이라고 경고했다.

경기 침체기에 은행들이 자기자본비율 하락을 막기 위해 위험도가 높은 고객에 대한 대출을 크게 줄여 경기 침체가 더욱 심화될 수 있다는 것이다. 반대로 경기 상승기에는 대출이 너무 늘어 경기과열 가능성도 있는 것으로 분석됐다.

또 신용도가 낮은 중소기업이나 개인은 더욱 은행 대출을 받기 어려워질 전망이다. 이정재() 금융감독위원장은 최근 신바젤협약이 발효되면 신용도가 취약한 기업에 대한 은행들의 대출이 위축되는 등 부정적 영향도 우려된다고 말했다.

박중현 배극인 sanjuck@donga.com bae2150@donga.com