[동아-LG펀드 평가지수]FWI지수표 보는 법

입력 1999-07-06 18:34수정 2009-09-23 23:36
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동아―LG 펀드평가지수(FWI)〓샤프, 트레이너, 젠센지수에 각각 50%, 25%, 25%의 가중치를 둬 산출한 지수.

펀드가 주가등락의 위험을 감안할 때 얼마나 높은 투자수익을 올렸는지 가늠할 수 있다. 100이면 위험을 감안할 때 종합주가지수 등락률 등 시장수익률과 같은 정도의 수익을 올린 것이며 100보다 크면 위험에도 불구하고 더 높은 수익률을, 100보다 작으면 큰 위험을 무릅쓰고도 시장수익률보다 작은 수익을 올린 것으로 해석한다. 두 펀드의 FWI가 100이상이면서 같을 때는 운용기간이 긴 펀드가 운용을 잘 한 것으로 해석한다. 100미만이면서 같을 때는 운용기간이 짧은 펀드의 성과가 덜 나쁘다고 볼 수 있다.

또 샤프지수는 펀드 수익률이 1% 변할 때 달성되는 초과수익률, 트레이너지수는 종합주가지수가 1% 변할 때 나오는 초과수익률, 젠센지수는 이론적인 적정수익률과 실제 실현한 이익률의 차이를 가늠하는 지수들이다.


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